Bruke genetiske algoritmer til å prognose finansielle markeder Burton foreslo i sin bok, En tilfeldig Walk Down Wall Street, (1973) at En blindfoldet ape kaste dart på en avisers finansielle sider kunne velge en portefølje som ville gjøre like godt som en nøye utvalgt av eksperter. Mens evolusjonen kanskje har gjort mannen ikke mer intelligent når han plukker aksjer, har Charles Darwins teori ganske effektive når de brukes mer direkte. (For å hjelpe deg med å velge aksjer, sjekk ut hvordan du velger en aksje.) Hva er genetiske algoritmer Genetiske algoritmer (GAs) er problemløsende metoder (eller heuristikk) som etterligner prosessen med naturlig evolusjon. I motsetning til kunstige nevrale nettverk (ANNs), designet for å fungere som neuroner i hjernen, bruker disse algoritmene konseptene naturlig valg for å bestemme den beste løsningen for et problem. Som et resultat blir GAs ofte brukt som optimaliserere som justerer parametere for å minimere eller maksimere noe tilbakemåling, som deretter kan brukes uavhengig eller i konstruksjonen av et ANN. På finansmarkedene. genetiske algoritmer er oftest brukt til å finne de beste kombinasjonsverdiene av parametere i en handelsregel, og de kan bygges inn i ANN-modeller designet for å velge aksjer og identifisere handler. Flere studier har vist at disse metodene kan vise seg å være effektive, blant annet Genetic Algorithms: Genesis of Stock Evaluation (2004) av Rama, og The Applications of Genetic Algorithms i Stock Market Data Mining Optimization (2004) av Lin, Cao, Wang, Zhang. (For å lære mer om ANN, se Neural Networks: Forecasting Profits.) Hvordan genetiske algoritmer Arbeid Genetiske algoritmer er opprettet matematisk ved hjelp av vektorer, som er mengder som har retning og størrelse. Parametre for hver handelsregel er representert med en endimensjonal vektor som kan betraktes som et kromosom i genetiske termer. I mellomtiden kan verdiene som brukes i hver parameter betraktes som gener, som deretter modifiseres ved naturlig valg. For eksempel kan en handelsregel innebære bruk av parametere som Moving Average Convergence-Divergence (MACD). Eksponentiell flytende gjennomsnitt (EMA) og stokastikk. En genetisk algoritme vil da legge inn verdier i disse parameterne med målet om å maksimere nettoresultatet. Over tid er små endringer introdusert, og de som gir en ønskelig innvirkning, beholdes for neste generasjon. Det er tre typer genetiske operasjoner som kan utføres: Crossovers representerer reproduksjon og biologisk crossover sett i biologi, hvor et barn tar på seg bestemte egenskaper hos foreldrene. Mutasjoner representerer biologisk mutasjon og brukes til å opprettholde genetisk mangfold fra en generasjon av en befolkning til den neste ved å introdusere tilfeldige små endringer. Valg er scenen hvor individuelle genomene er valgt fra en populasjon for senere avl (rekombinasjon eller crossover). Disse tre operatørene blir da brukt i en fem-trinns prosess: Initialiser en tilfeldig befolkning, hvor hvert kromosom er n-lengde, med n er antall parametere. Det vil si at et tilfeldig antall parametere er etablert med n elementer hver. Velg kromosomer, eller parametere, som øker ønskelige resultater (antagelig nettoresultat). Bruk mutasjoner eller crossover operatører til de valgte foreldrene og generer et avkom. Rekombinere avkom og gjeldende befolkning for å danne en ny befolkning hos seleksjonsoperatøren. Gjenta trinn to til fire. Over tid vil denne prosessen resultere i stadig gunstigere kromosomer (eller parametere) for bruk i en handelsregel. Prosessen avsluttes da når et stoppkriterium er oppfylt, som kan inkludere kjøretid, kondisjon, antall generasjoner eller andre kriterier. (For mer om MACD, les Trading The MACD Divergence.) Bruke Genetiske Algoritmer i Trading Mens genetiske algoritmer brukes primært av institusjonelle kvantitative handelsmenn. individuelle handelsmenn kan utnytte kraften til genetiske algoritmer - uten en grad i avansert matematikk - ved hjelp av flere programvarepakker på markedet. Disse løsningene spenner fra frittstående programvarepakker rettet mot finansmarkedene til Microsoft Excel-tillegg som kan lette mer praktisk analyse. Når du bruker disse programmene, kan handelsfolk definere et sett med parametere som deretter optimaliseres ved hjelp av en genetisk algoritme og et sett med historiske data. Noen programmer kan optimalisere hvilke parametere som brukes og verdiene for dem, mens andre primært er fokusert på å optimalisere verdiene for et gitt sett med parametere. (For å lære mer om disse programbaserte strategiene, se Kraften i programhandler.) Viktige optimaliseringstips og triks Kurvemontering (overpassing), utforming av et handelssystem rundt historiske data i stedet for å identifisere repeterbar oppførsel, representerer en potensiell risiko for handelsmenn ved å bruke genetiske algoritmer. Et hvilket som helst handelssystem som bruker GA, bør testes på papir før bruk. Å velge parametere er en viktig del av prosessen, og handelsmenn bør søke parametere som korrelerer med endringer i prisen på en gitt sikkerhet. For eksempel, prøv ut forskjellige indikatorer og se om det ser ut til å korrelere med store markedssvingninger. Genetiske algoritmer er unike måter å løse komplekse problemer ved å utnytte naturens kraft. Ved å bruke disse metodene for å forutsi verdipapirpriser kan handelsmenn optimalisere handelsregler ved å identifisere de beste verdiene som skal brukes for hver parameter for en gitt sikkerhet. Imidlertid er disse algoritmene ikke den hellige gral, og handelsmenn bør være forsiktige med å velge de riktige parametrene og ikke kurveformet (overpasset). (For å lese mer om markedet, sjekk ut Lytt til markedet, ikke sine pundits.) Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil. En finansieringsrunde hvor investorer kjøper aksjer fra et selskap til lavere verdsettelse enn verdsettelsen plassert på. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. This. Graphs of Motion Diskusjon introduksjon Hvorfor er det så mange likninger i denne boken Hvorfor kan ikke fysikere være tilfreds med det skrevne ordet som alle andre? Ville det ikke vært enklere å bare snakke direkte i stedet for å cloaking ideer bak matematiske kryptogrammer. Moderne matematiske notater er en svært kompakt måte å kode inn ideer. Ligninger kan lett inneholde informasjon som er ekvivalent av flere setninger. Galileos beskrivelse av et objekt som beveger seg med konstant hastighet (kanskje den første anvendelsen av matematikk til bevegelse) krevde en definisjon, fire aksiomer og seks teoremer. Alle disse relasjonene kan nå skrives i en enkelt ligning. Når det gjelder dybde, slår ingenting en ligning. Vel, nesten ingenting. Tenk tilbake til forrige avsnitt på bevegelsesligningene. Du bør huske at de tre (eller fire) ligningene som presenteres i den delen kun var gyldige for bevegelse med konstant akselerasjon langs en rett linje. Siden, som jeg med rette har påpekt, har kvotobjekt noensinne reist i en rett linje med konstant akselerasjon hvor som helst i universet når som helst, disse likningene er bare omtrent sanne, bare en gang i mellom. Ligninger er gode for å beskrive idealiserte situasjoner, men de kutter det ikke alltid. Noen ganger trenger du et bilde for å vise hva som skjer 8212 et matematisk bilde kalt en graf. Grafer er ofte den beste måten å formidle beskrivelser av virkelige hendelser i en kompakt form. Bevegelsesgrafer kommer i flere typer avhengig av hvilken av de kinematiske mengdene (tid, forskyvning, hastighet, akselerasjon) tilordnes hvilken akse. forskyvningstid La oss begynne med å tegne noen eksempler på bevegelse med konstant hastighet. Tre forskjellige kurver er inkludert i grafen til høyre, hver med en initial forskyvning på null. Merk først at grafene er alle rette. (En hvilken som helst type linje som er tegnet på en graf kalles en kurve. Selv en rett linje kalles en kurve i matematikk.) Dette kan forventes gitt den lineære karakteren til den aktuelle ligningen. (Den uavhengige variabelen av en lineær funksjon økes ikke høyere enn den første kraften.) Sammenligne forskyvningstidsligningen for konstant hastighet med den klassiske hellingsavstandsligningen undervist i innledende algebra. Hastigheten tilsvarer således helling og innledende forskyvning til avskjæringen på den vertikale akse (vanligvis betraktet som kvoteaksen). Siden hver av disse grafene har oppfanget av opprinnelsen, hadde hver av disse gjenstandene samme initialforskyvning. Denne grafen kan representere et løp av noe slag der deltakerne var alle kantet opp på startlinjen (selv om det i disse hastighetene må det vært et løp mellom skilpadder). Hvis det var et løp, var deltagerne allerede i bevegelse da løpet begynte, siden hver kurve har en ikke-null helling i starten. Merk at startposisjonen som null betyr ikke nødvendigvis at starthastigheten også er null. Høyden på en kurve forteller deg ingenting om skråningen. På en forskyvningstidsgraf er likningen hastighet. kvotekvoteringen er lik den første forskyvningen. når to kurver sammenfaller, har de to gjenstandene samme forskyvning på den tiden. I motsetning til de foregående eksemplene kan vi grave forskyvningen av et objekt med en konstant, ikke-null akselerasjon som starter fra hvile ved opprinnelsen. Den primære forskjellen mellom denne kurven og de på den foregående grafen er at denne kurven faktisk kurver. Forholdet mellom forskyvning og tid er kvadratisk når akselerasjonen er konstant og derfor er denne kurven en parabola. (Variabelen i en kvadratisk funksjon heves ikke høyere enn den andre effekten.) Som en øvelse kan vi beregne akselerasjonen av dette objektet fra grafen. Det avlyser opprinnelsen, så den første forskyvningen er null, eksemplet sier at innledende hastighet er null, og grafen viser at objektet har reist 9 m i 10 s. Disse tallene kan da angis i ligningen. Når en forskyvningstidsgraf er buet, er det ikke mulig å beregne hastigheten fra skråningen. Helling er en eiendom med bare rette linjer. Et slikt objekt har ikke hastighet fordi det ikke har en skråning. Ordene quotthequot og quotaquot er understreket her for å understreke ideen om at det ikke er noen enkelt hastighet under disse forholdene. Hastigheten til en slik gjenstand må endres. Det akselerere. På en forskyvnings-tidsposisjon indikerer rette linjer konstant hastighet. buede linjer innebærer akselerasjon. et objekt som gjennomgår konstant akselerasjon sporer en del av en parabola. Selv om vårt hypotetiske objekt ikke har noen enkelt hastighet, har den fortsatt en gjennomsnittlig hastighet og en kontinuerlig samling av øyeblikkelige hastigheter. Gjennomsnittlig hastighet for et hvilket som helst objekt kan bli funnet ved å dele den totale forskyvningen med den totale tiden. Dette er det samme som å beregne hellingen til den rette linjen som forbinder de første og siste punktene på kurven som vist i diagrammet til høyre. I dette abstrakte eksempelet var objektets gjennomsnittshastighet Da endepunktene av linjen med gjennomsnittshastighet kommer nærmere, blir de en bedre indikator på den faktiske hastigheten. Når de to punktene sammenfaller, er linjen tangent til kurven. Denne grenseprosessen er representert i animasjonen til høyre. På en forskyvningstidsgraf er gjennomsnittshastigheten hellingen til den rette linjen som forbinder endepunktene til en kurve. øyeblikkelig hastighet er hellingen av linjen som er tangent til en kurve på et hvilket som helst punkt. Sju tangenter ble lagt til vår generiske forskyvningstidsgraf i animasjonen vist ovenfor. Legg merke til at skråningen er null to ganger 8212 en gang på toppen av bumpen på 3,0 s og igjen i bunnen av bøylen ved 6,5 s. (Bump er et lokalt maksimum, mens dunet er et lokalt minimum. Samlet er slike punkter kjent som lokal ekstrem.) Hellingen til en horisontal linje er null, noe som betyr at objektet var ubevegelig på de tidene. Siden grafen ikke er flat, var objektet bare i ro for et øyeblikk før det begynte å bevege seg igjen. Selv om stillingen ikke endret på den tiden, var dens hastighet. Dette er et begrep som mange mennesker har problemer med. Det er mulig å akselerere og likevel ikke bevege seg (men bare for et øyeblikk, selvfølgelig). Legg også merke til at hellingen er negativ i intervallet mellom bumpen ved 3 s og hullet i 6,5 s. Noen tolker dette som bevegelse i omvendt, men er dette vanligvis tilfelle Vel, dette er et abstrakt eksempel. Det er ikke ledsaget av noen tekst. Grafer inneholder mye informasjon, men uten tittel eller annen form for beskrivelse har de ingen betydning. Hva representerer denne grafen En person En bil En heis En rhinoceros En asteroide En mote av støv Om alt vi kan si er at dette objektet beveget seg først, senket til et stopp, reversert retning, stoppet igjen, og deretter gjenopptatt flytting i retning det startet med (hvilken retning det var). Negativ helling betyr ikke automatisk å kjøre bakover, eller gå til venstre eller falle ned. Valget av tegn er alltid vilkårlig. Om alt vi kan si generelt, er det at når skråningen er negativ, går objektet i negativ retning. På en forskyvningstidsgraf angir positiv helling bevegelse i positiv retning. Negativ helling innebærer bevegelse i negativ retning. null helling innebærer en hvilestilling. hastighetstid Det viktigste å huske om hastighetstidsgrafer er at de er hastighetstidsgrafer, ikke forskydningstidsgrafer. Det er noe om en linjediagram som gjør at folk tror at de ser på banen til et objekt. En vanlig nybegynnerefeil er å se på grafen til høyre og tenk at linjen v 9.0 ms tilsvarer et objekt som er quothigherquot enn de andre objektene. Ikke tenk slik. Det er feil. Ikke se på disse grafene og tenk på dem som et bilde av et bevegelige objekt. I stedet tenk på dem som en oversikt over en objekts hastighet. I disse grafene betyr høyere høyere raskere ikke lenger. V 9,0 ms linjen er høyere fordi objektet beveger seg raskere enn de andre. Disse grafene er alle horisontale. Innledende hastighet for hver gjenstand er den samme som den endelige hastigheten er den samme som hver hastighet i mellom. Hastigheten til hvert av disse objektene er konstant i løpet av dette ti sekunders intervallet. Til sammenligning, når kurven på en hastighetstidsgraf er rett, men ikke horisontal, endrer hastigheten. De tre kurvene til høyre har hver en forskjellig skråning. Grafen med den bratteste skråningen opplever den raskeste hastighetsendringen. Det objektet har størst akselerasjon. Sammenlign hastighetstidsligningen for konstant akselerasjon med den klassiske hellingsavstandsligningen undervist i innledende algebra. Sju tangenter ble lagt til vår generiske hastighetstidsgraf i animasjonen vist ovenfor. Legg merke til at skråningen er null to ganger 8212 en gang på toppen av bumpen på 3,0 s og igjen i bunnen av bøylen ved 6,5 s. Hellingen til en horisontal linje er null, noe som betyr at objektet sluttet å akselerere øyeblikkelig på disse tidspunktene. Accelerasjonen kan ha vært null på de to ganger, men dette betyr ikke at objektet stoppet. For at det skal oppstå, må kurven avskjære horisontalaksen. Dette skjedde bare en gang 8212 i begynnelsen av grafen. I begge tilfeller da akselerasjonen var null, flyttet gjenstanden fortsatt i positiv retning. Du bør også merke at hellingen var negativ fra 3,0 s til 6,5 s. I løpet av denne tiden var hastigheten avtagende. Dette er imidlertid ikke sant generelt. Hastigheten reduseres når kurven vender tilbake til opprinnelsen. Over den horisontale aksen ville dette være en negativ helling, men under dette ville dette være en positiv helling. Om det eneste man kan si om en negativ helling på en hastighetstidsgraf, er at hastigheten blir i løpet av et slikt intervall negativt (eller mindre positivt, hvis du foretrekker det). På en hastighetstidsgrave innebærer positiv helling en økning i hastigheten i positiv retning. negativ helling innebærer en økning i hastighet i negativ retning. null helling innebærer bevegelse med konstant hastighet. I kinematikk er det tre mengder: forskyvning, hastighet og akselerasjon. Gitt en graf av noen av disse mengder, er det alltid i prinsippet mulig å bestemme de to andre. Akselerasjon er tidsfrekvensen for hastighetsendring, slik at den kan bli funnet fra hellingen til en tangent til kurven på en hastighetstidsgraf. Men hvordan kunne forskyvning bli bestemt? Lets utforske noen enkle eksempler og deretter utlede forholdet. Start med den enkle hastighetstidsgrafen vist til høyre. (For enkelhets skyld, kan vi anta at den første forskyvningen er null.) Det er tre viktige intervaller på denne grafen. Under hvert intervall er akselerasjonen konstant som de rette linjesegmentene viser. Når akselerasjonen er konstant, er gjennomsnittshastigheten bare gjennomsnittet av de innledende og endelige verdiene i et intervall. 0-4 s: Dette segmentet er trekantet. Arealet av en trekant er halvparten av base ganger høyden. I hovedsak har vi nettopp beregnet området for det trekantede segmentet på denne grafen. Kumulativ avstand som er reist ved slutten av dette intervallet er 16 m 36 m 20 m 72 m Jeg håper nå at du ser trenden. Området under hvert segment er endringen i forskyvning av objektet i løpet av dette intervallet. Dette gjelder selv når akselerasjonen ikke er konstant. Alle som har tatt en kalkulasjonskurs, burde ha kjent dette før de leser det her (eller i hvert fall når de leser det de burde ha sagt, quote, det husker jeg det). Det første avledet av forskyvning med hensyn til tid er hastighet. Derivatet av en funksjon er hellingen til en linje som er tangent til kurven på et gitt punkt. Den inverse driften av derivatet kalles integralet. Integrert av en funksjon er det kumulative området mellom kurven og den horisontale akse over et visst intervall. Denne inverse relasjonen mellom handlinger av derivat (helling) og integral (område) er så viktig at den kalles grunnleggende teorem av kalkulator. Dette betyr at det er et viktig forhold. Lær det sin quotfundamentalquot. Du har ikke sett den siste av det. På en hastighetstidsgraf er området under kurven lik forandringen i forskyvning. akselerasjonstid Akselerasjonstidsgrafen for et objekt som beveger seg med konstant hastighet, er det samme. Dette er sant uavhengig av objektets hastighet. Et fly som flyr på en konstant 600 mph (270 ms), en sloth går med en konstant hastighet 1 mph (0.4 ms), og en sofa potet ligger ubevegelig foran TVen i timer vil alle ha samme akselerasjonstid grafer 8212 en horisontal linje kollinær med den horisontale aksen. Det er fordi hastigheten til hvert av disse objektene er konstant. De er ikke akselerere. Deres akselerasjoner er null. Som med hastighetstidsgrafer, er det viktig å huske at høyden over den horisontale akse ikke samsvarer med posisjon eller hastighet, det tilsvarer akselerasjon. Hvis du reiser og faller på vei til skolen, er akselerasjonen mot bakken større enn det du opplever i alle, men noen få høyytelsesbiler med kvotering til metalquot. Accelerasjon og hastighet er forskjellige mengder. Går raskt betyr ikke at akselerere raskt. De to mengdene er uavhengige av hverandre. En stor akselerasjon tilsvarer en rask hastighetsendring, men det forteller deg ingenting om verdiene av selve hastigheten. Når akselerasjonen er konstant, er akselerasjonstidskurven en horisontal linje. Forandringshastigheten for akselerasjon med tiden er en meningsløs mengde slik at kurvens helling på denne grafen også er meningsløs. Accelerasjon trenger ikke å være konstant, men tidsfrekvensen for endring av dette nummeret har ingen navn. På overflaten er den eneste informasjonen man kan hente fra en akselerasjonstidsgraf, akselerasjonen til enhver tid. På en akselerasjonstidsgraf er helling meningsløs. kvotekvoteringen er den første akselerasjonen. når to kurver sammenfaller, har de to objektene samme akselerasjon på den tiden. et objekt som gjennomgår konstant akselerasjon sporer en horisontal linje. null helling innebærer bevegelse med konstant akselerasjon. Akselerasjon er hastigheten for hastighetsendring med tiden. Ved å omforme en hastighetstidsgraf til en akselerasjonstidsgraf betyr beregning av helling av en linjetangent til kurven til enhver tid. (I kalkulator kalles dette for å finne derivatet.) Den omvendte prosessen innebærer å beregne det kumulative området under kurven. (I kalkulator kalles dette for å finne integralet.) Dette tallet er da verdiendringen på en hastighetstidsgraf. Gitt en starthastighet på null (og antar at nedgangen er positiv), er slutthastigheten til personen som faller i grafen til høyre, Graphs of MotionA Test for å finne den beste, flytende gjennomsnittlige salgsstrategien av Dr. Winton Felt For å utvikle eller forfine våre handelssystemer og algoritmer, gjennomfører våre handelsmenn ofte eksperimenter, tester, optimaliseringer og så videre. Vi har testet flere salgsstrategier og deler nå noen av disse funnene. R. Donchian, populariserte systemet der et salg oppstår hvis 5-dagers glidende gjennomsnitt krysser under 20-dagers glidende gjennomsnitt. R. C. Allen populariserte systemet der et salg oppstår hvis 9-dagers glidende gjennomsnitt krysser under 18-dagers glidende gjennomsnitt. Noen handelsfolk føler at de gir mindre av gevinster de oppnår hvis de bruker et kortere, langvarig gjennomsnitt. Disse menneskene foretrekker å selge dersom 5-dagers glidende gjennomsnitt krysser under 10-dagers glidende gjennomsnitt. Traders har brukt variasjoner på disse ideene (noen foruting fordelene med en variasjon og andre tiluting fordelene med en annen). En forhandler fortalte oss om crossover av 7-dagers og 13-dagers eksponentielle glidende gjennomsnitt. Fordi systemet syntes å ha noen fortrinn, ble det inkludert i testene for sammenligningsformål. Strategiene som omfattes av denne spesielle serien av tester, inkluderte alle doble systemer der det kortere glidende gjennomsnittet var mellom 4 dager og 50 dager, og lengre glidende gjennomsnitt var mellom det korte glidende gjennomsnittet i lengden og 200 dager. Her rapporterer vi om noen av de mest populære systemene og om variasjoner av disse systemene. Selg om stockrsquos enkle 9-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 18-dagers glidende gjennomsnittet, Selg om stockrsquos enkle 10-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 18-dagers glidende gjennomsnittet, Selg om stockrsquos enkelt 10-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 19-dagers glidende gjennomsnittet, Selg om stockrsquos enkle 9-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 19-dagers glidende gjennomsnittet, Selg om stockrsquos enkle 9-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 20-dagers glidende gjennomsnittet, Selg om stockrsquos enkle 10-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 20-dagers glidende gjennomsnittet, Selg om stockrsquos enkle 4-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 18-dagers glidende gjennomsnittet, Selg om stockrsquos enkle 5-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 18-dagers glidende gjennomsnittet, Selg om stockrsquos enkle 4-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 20-dagers glidende gjennomsnittet, Selg om stockrsquos enkle 5-dagers glidende gjennomsnitt krysser under sin enkle 20-dagers glidende gjennomsnitt e, Selg om stockrsquos enkle 5-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 9-dagers glidende gjennomsnittet, Selg om stockrsquos enkle 4-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 9-dagers glidende gjennomsnittet, Selg om stockrsquos enkle 4-dagers Flytte gjennomsnittlige kryss under det enkle 10-dagers glidende gjennomsnittet, Selg om stockrsquos enkle 5-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 10-dagers glidende gjennomsnittet, Selg om stockrsquos eksponentielle 7-dagers glidende gjennomsnitt krysser under eksponensiell 13-dagers bevegelse gjennomsnittlig, Selg om stockrsquos eksponentielle 7-dagers glidende gjennomsnitt krysser under eksponentielt 14-dagers glidende gjennomsnitt. Vi ønsket å unngå quotcurve-fitting. quot Vi ønsket å teste disse strategiene over et bredt spekter av aksjer som representerer en rekke bransjer og markedssektorer. Også, vi ønsket å teste over en rekke markedsforhold. Derfor har vi testet strategiene på hver av ca 3000 aksjer over en periode på ca 9 år (eller i løpet av perioden hvor aksjene handles dersom det handles i mindre enn 9 år), factoring i provisjoner, men ikke quotslippage. quot Slippresultat når salgsordren er for 30, men prisen som salget utføres på er 29.99. I dette tilfellet vil slippingen være en krone en andel. Den samme quotbuyquot-strategien ble konsekvent brukt for hver test. Den eneste variabelen var regelen for salg. For hver strategi utgjorde vi avkastningen på alle aksjer. Vi utførte totalt 47.312 tester. Tanken bak dette forsøket var å finne ut hvilke av disse salgsdiscipliner som oppnådde de beste resultatene mesteparten av tiden for de fleste aksjer. Husk at lønnsomheten til et system som brukes på en enkelt aksje (selv om dette gjentas for 3000 aksjer som i vår test), maler ikke hele bildet. Lønnsomhet pr. Tidsenhet investert er en bedre måte å sammenligne systemer med. Ved gjennomføring av denne testen på lagerdisiplinene krevde vi at hvert system måtte vente på et nytt kjøpssignal i den aktuelle aksjen som ble testet. I virkeligheten kan en handelsmann hoppe til en annen aksje umiddelbart etter et salg. Derfor vil næringsdrivende ha liten eller ingen quotedad timequot mens de venter på å gjøre neste kjøp. Et system som er mindre lønnsomt, men som går ut av en stilling tidligere, kan derfor generere større overskudd i løpet av et år ved å reinvestere i en annen sikkerhet så snart den første er solgt. På den annen side ville det være en dårligere utøver hvis det måtte vente på neste kjøpssignal på samme lager mens et annet langsommere system fortsatt holdt og tjente penger. Et system som fanger 10 gevinster om 20 dager, kan derfor ikke sammenligne godt med et annet system som fanger kun 7 overskudd i de første 10 dagene av det samme trekket, og selger deretter for å ta en annen stilling andre steder. De ulike salgssystemene er arrangert nedenfor i henhold til lønnsomheten. Den venstre kolonnen er det korte glidende gjennomsnittet og midtkolonnen er det lange glidende gjennomsnittet. Selgesignalene ble generert når det korte gjennomsnittet krysset under det lange gjennomsnittet. Den høyre kolonnen er total lønnsomhet for alle bestodte aksjer. Nøkkelelementet til sammenligning er ikke den faktiske størrelsen på gevinsten for hvert salgssystem. Dette vil variere betydelig med forskjellige quotbuyquot og quotsellquot systemkombinasjoner. Vi testet ikke for lønnsomheten til et komplett system, men for den relative verdien av de ulike quotsellquot-systemene isolert fra deres respektive optimale quotbuyquot-disipliner. Som du ser fra bordet, solgte når 9-dagers glidende gjennomsnitt krysset under 18-dagers glidende gjennomsnitt var ikke så lønnsomt som å selge da 10-dagers glidende gjennomsnitt krysset under 20-dagers glidende gjennomsnitt. Donchianrsquos 5-dagers glidende gjennomsnittskors av 20-dagers gjennomsnittet var også mer lønnsomt enn 9-dagers gjennomsnittskryss av 18-dagers gjennomsnittet. Alle tester var identiske. Den eneste variabelen var kombinasjonen av bevegelige gjennomsnitt som ble valgt. De to eksponentielle systemene var nederst på listen i lønnsomhet. Ikke les denne rapporten uten å lese oppfølgingsrapporten ved å klikke på linken under tabellen. Tabellen gir bare en del av historien. Også denne studien var ikke et forsøk på å måle den relative effekten av komplette systemer. For eksempel, R. C. Allen39s system (som et komplett system) kan godt overgå noen av systemene over det på følgende tabell. Inngangspunktet for et system har mye å gjøre med fortjenesten oppnådd ved utgangspunktet til et system. Inngangspunktene til de ulike systemene er blitt ignorert i denne studien. Denne studien støtter tanken om at selgesiden av et tredelt glidende gjennomsnittssystem basert på 5-, 10- og 20-dagers glidende gjennomsnitt er sannsynligvis mer lønnsomt enn selgesiden av den tilsvarende 4-9, 18 - dag glidende gjennomsnittlig kombinasjon. Den har den ekstra fordelen at vi kan overvåke nedoverkrysset av det 5-dagers glidende gjennomsnittet i forhold til 20-dagers glidende gjennomsnitt. Sistnevnte er Donchianrsquos system, og det er et sterkt system i seg selv (Det gir også tidligere signaler enn enten 9-18 eller 10-20 kombinasjonene). Derfor, inkludert 5-, 10- og 20-dagers glidende gjennomsnitt på våre diagrammer, gir vi oss et ekstra valg. Vi kan bruke 5-, 10- og 20-dagers tredobbelte glidende gjennomsnittssystemet for å generere våre salgssignaler, eller vi kan bruke Donchianrsquos 5-, 20-dagers dobbeltrørende gjennomsnittssystem. Hvis aksjemønsteret ikke ser eller kvitterer rett til oss, vil 5-dagers glidende gjennomsnittskors gi oss en tidligere utgang. Ellers kan vi vente på 10-20 crossover. Mens vi kunne skille forskjeller mellom toppsystemene, må det huskes at forskjellene i netto totalavkastning over hele testperioden var svært små prosentvis. For eksempel utgjorde forskjellen mellom topprangerte systemet og den på åttendeplass bare rundt 2,4. Hvis du sprer det ut over hele studietiden, vil du se at årlige forskjeller er egentlig ganske små. Med hensyn til komplette systemer kan 9, 18-dages systemet være mer lønnsomt enn enten 10, 20-dagers systemet eller Donchian-systemet. For de overveksten og andre kommentarer og informasjon, se oppfølgingsrapporten: En test for å finne den beste, flytende gjennomsnittlige salgsstrategien: Kommentarer og observasjoner. Få mer på dette, og se en liste over veiledning på disipliner for investorer og forhandlere. Copyright copy 2008 - 2016 av StockDisciplines aka Stock Disciplines, LLC Dr. Winton Felt opprettholder en rekke gratis opplæringsprogrammer, lagervarsler og skannerresultater på lagerdisipliner har en markedsoversiktsside på stockdisciplinesmarket-review har informasjon og illustrasjoner knyttet til pre-surge quotsetupsquot på lagerdisiplinesstock-varsler og informasjon og videoer om volatilitetsjusterte stoppfall ved stockdisciplinesstop-tap Merknad til webmastere Hvis du ønsker å publisere denne artikkelen på bloggen din eller nettstedet ditt, kan du gjøre det hvis og bare hvis du overholder våre Publisher39s bruksvilkår og avtaler. Ved å publisere denne artikkelen, godtar du dermed å overholde og være bundet av våre Publisher39s bruksvilkår og avtaler. Du kan lese Publisher39s vilkår for bruk og avtaler ved å klikke på den følgende blå quotTermsquot-lenken. Vilkår Alle sider på denne nettsiden er beskyttet av copyright Opphavsretts kopi 2008 - 2016 av StockDisciplines Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres eller distribueres i noen form på noen måte. - StockDisciplines 1590 Adams Avenue 4400 Costa Mesa, CA 92628 USA. Trading andor investerer i verdipapirmarkedene innebærer risiko for tap. Dette nettstedet anbefaler ALDRI at ALLE personer kjøper eller selger noen verdipapirer. Det gir ikke individuelle investeringsråd. og ingenting her skal tolkes som om det gjør det. Lesere av innholdet på dette nettstedet bør søke råd fra en lisensiert profesjonell om deres personlige investeringer. StockDisciplines vil ikke være ansvarlig for tap som skyldes bruk av informasjon gitt på denne nettsiden. VIKTIG MELDING Ved å bruke dette nettstedet, godtar du våre Vilkår for bruk og Personvern. Se dem ved å klikke på linkene nær bunnen av menyen på venstre side av hver side.
No comments:
Post a Comment